Masterclass en ligne, suivie d'une présentation du Programme conjoint COFEB/HEC Paris
Inscriptions ouvertes : https://hec-fr.zoom.us/webinar/register/WN_vMuz-y22Q0yusFiCnH1hyw
Résumé L'objectif de cette étude est de construire un modèle de stress-test macro-prudentiel. Il s'agit principalement d'examiner les effets d'un choc émanant du secteur réel sur le secteur bancaire et de façon réciproque, les effets d'un choc financier sur le secteur réel. L'étude repose sur un modèle semi-structurel qui prend en compte l'hétérogénéité du secteur bancaire. Ce modèle complète le cadre de stress-test de la BCEAO.
Le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) organise, la cérémonie de rentrée solennelle des auditeurs de la 44e promotion du cycle diplômant du Centre, le mercredi 19 janvier 2022, à partir de 15 heures GMT, en mode virtuel, via Gmeet.
Cette cérémonie sera placée sous la présidence de Monsieur Meyliet Tiémoko KONE, Gouverneur de la BCEAO.
Après le premier numéro consacré au risque systémique et de contagion dans le système bancaire
de l’UMOA, le COFEB publie la deuxième édition de sa série « Les ABrégés du COFEB » sur le thème
« Proposition d’un modèle de stress test macro-prudentiel pour l’UEMOA ». Il découle du Document d’Etude
et de Recherche (DER) n° COFEB /DER/ 2020 /02, réalisé par Kouamé Désiré KANGA, en décembre 2020.
