Le COFEB a le plaisir de vous informer de la publication d'un nouveau numéro dans la catégorie des Documents d'Etude et de Recherche (DER), élaboré par Désiré Kouamé KANGA, ex-Chercheur au COFEB et actuellement Economiste au Fonds Monétaire International (FMI) à Washington, sur le thème « Proposition d'un modèle de stress test macroprudentiel pour l'UEMOA».

S'inscrivant dans la suite du DER publié récemment sur le thème « Risque systémique et de contagion dans le système bancaire de l'UEMOA : analyse en réseau et proposition d'un indice », cette étude propose, à travers un modèle semi-structurel, la mise en place d'un cadre technique pour renforcer les mesures de prévention contre les crises financières dans l'UEMOA. Son originalité porte sur l'extension du champ de l’analyse de l’impact d’un choc macroéconomique sur les sphères financière et réelle, en prenant en compte les rétroactions réalisées et prévisibles du secteur financier sur le secteur réel, dans un cadre unifié et cohérent.

En parcourant le document, les lecteurs noteront les différents résultats obtenus après des simulations de chocs divers, tels qu'une hausse du ratio de capitalisation sur la production ou encore une baisse de la demande internationale.

Les lecteurs sont ainsi invités à se plonger dans un univers où les impacts entremêlés, de part et d'autre des secteurs réel et financier, sont mesurés à l'aide d'un nouvel outil que constitue le modèle proposé.

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