Après le premier numéro consacré au risque systémique et de contagion dans le système bancaire
de l’UMOA, le COFEB publie la deuxième édition de sa série « Les ABrégés du COFEB » sur le thème
« Proposition d’un modèle de stress test macro-prudentiel pour l’UEMOA ». Il découle du Document d’Etude
et de Recherche (DER) n° COFEB /DER/ 2020 /02, réalisé par Kouamé Désiré KANGA, en décembre 2020.

Depuis la grande crise financière de 2007 qui s’est muée en crise économique à travers toute la planète,
les Autorités monétaires et financières n’ont eu de cesse de prendre ou de renforcer les mesures visant
à se prémunir contre de tels chocs ou à y apporter des solutions idoines. Au sein de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA), il existe des instruments comprenant, entre autres, des tests de résistance,
un modèle d’analyse en réseau du phénomène du Risque Systémique et de Contagion (RSC), des
indicateurs de solidité financière et un dispositif applicable aux Etablissements Bancaires d’Importance
Systémique (EBIS). Le modèle semi structurel proposé par KANGA complète la maquette de stress test
en cours d’élaboration à la BCEAO.