CONTEXTE

Dans un contexte marqué par une digitalisation rapide du secteur financier au sein de l’UEMOA, les établissements de crédit (ETC) sont engagés dans une transformation profonde de leurs modes de fonctionnement, de leurs processus opérationnels et de leurs dispositifs de gestion des risques. L’essor des technologies numériques, l’exploitation accrue des données et l’automatisation des décisions modifient en profondeur les approches traditionnelles d’évaluation du risque de crédit. Par ailleurs, la prise de décision digitale, fondée sur l’analyse des données et l’utilisation d’outils technologiques avancés, s’impose progressivement comme un levier essentiel d’amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la rapidité de traitement des demandes et de la qualité des décisions de crédit.

Dans cet environnement en constante évolution, la maîtrise du risque de crédit demeure un enjeu central pour la préservation de la stabilité financière. A cet égard, le recours au crédit scoring, fondé sur des méthodes statistiques et des algorithmes avancés, s’impose comme un outil déterminant pour renforcer l’efficacité, l’objectivité et la qualité de la gestion des portefeuilles. Toutefois, sa pleine efficacité dépend étroitement de la disponibilité de données fiables, de la robustesse des infrastructures, du niveau de compétences techniques et de la qualité des dispositifs de gouvernance.

Dans cette perspective, la BCEAO, en partenariat avec l’Université d’Edimbourg et le Cabinet Trent Advisory organisent une formation consacrée au crédit scoring et à la prise de décision digitale, à l’intention des établissements de crédit (ETC) de l’UEMOA.

OBJECTIFS

L'objectif général est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des établissements de crédit de l’UEMOA en matière de conception, d’implémentation et de gouvernance des modèles de credit scoring dans un environnement digitalisé.

De manière spécifique, la formation ambitionne de doter les participants des connaissances et outils leur permettant de :

• identifier les limites des approches traditionnelles par rapport aux exigences de rapidité et de précision du crédit numérique ;
• maîtriser les fondements mathématiques avancés pour améliorer la précision des scores, incluant la régression logistique, les modèles linéaires généralisés (GLM) et l'apprentissage automatique (Machine Learning) ;
• optimiser l'usage des données en apprenant à combiner les informations bancaires internes avec les informations alternatives (BIC, Mobile Money, etc.) ;
• renforcer la gouvernance et le contrôle pour s'assurer que l’automatisation de l’octroi de crédit reste alignée avec la gestion des risques et la réglementation ;
• appréhender les enjeux réglementaires et prudentiels liés à l’automatisation de la décision de crédit.

CONTENU

Session du 3 juillet 2026 : Membres des organes délibérants et exécutifs des ETC (Directeurs Généraux, membres des Comités de Direction, etc.) 

• Historique et portée universelle de la notation de crédit ;
• Le processus décisionnel sous-jacent au crédit numérique ;
• Pourquoi le risque est-il essentiel à la rentabilité des prêteurs ?
• Croissance maîtrisée : concilier maîtrise des risques et inclusion financière pour créer de nouvelles opportunités ;
• Erreurs à éviter : surendettement, opacité des modèles (“boîtes noires”) et insuffisance des dispositifs de contrôle ;
• Scorecards : transformer les entreprises grâce à l’analyse des données ;
• Scorecards et cadre réglementaire ;
• Bonnes pratiques en matière de notation de crédit : enseignements tirés d’expériences pratiques ;
• Impact opérationnel : comment la notation influence-t-elle les rôles et les décisions ?

Session des 6 et 7 juillet 2026 : Responsables du crédit, des risques et des opérations des ETC

• Partie 1 : Théorie des scorecards et processus de développement d'une scorecard
• Partie 2 : Mise en œuvre des scorecards et amélioration des performances commerciales
• Partie 3 : Gestion du changement, mise en place d'une structure opérationnelle pour maximiser les bénéfices des scorecards
• Partie 4 : Amélioration continue, contrôle et gouvernance

Session du 8 au 10 juillet 2026 : Data scientists et Analystes des risques des ETC

• Partie 1 : Corrélations et régressions
• Partie 2 : Modèles linéaires généralisés (GLM) 
• Partie 3 : Régressions semi-paramétriques  
• Partie 4 : Méthodes de boosting et apprentissage automatique (Machine Learning) 
• Partie 5 : Risque de modèle et approbation

ANIMATION

L’équipe d’animation des sessions est constituée d'experts de haut niveau issus de l’Université d’Edimbourg et du Cabinet Trent Advisory à savoir, Messieurs Viani Biatat DJEUNDJE, Paul RANDALL et Marc GAUDART.

Monsieur DJEUNDJE est chercheur senior au Credit Research Centre (CRC) de l’Université d’Edimbourg. Expert de renommée internationale en analyse des risques et en science des données, il cumule plus de quinze (15) années d’expérience à l’interface entre recherche académique et applications opérationnelles. Titulaire d’un doctorat en statistique et mathématiques actuarielles de l’Université Heriot-Watt, il a également mené des travaux postdoctoraux à l’Université d’Oxford où il s’est spécialisé en statistique et en apprentissage automatique. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de lead data scientist et d’analyste des risques chez Prudential Insurance au Royaume-Uni, et a été examinateur externe auprès de l’Institute and Faculty of Actuaries. Il intervient par ailleurs en qualité de consultant international en quantification des risques, avec des missions réalisées en Europe et en Afrique. Ses domaines d’expertise couvrent le crédit scoring, la modélisation des risques, l’intelligence artificielle appliquée à la finance ainsi que l’aide à la décision fondée sur les données.

Monsieur RANDALL, expert de Trent Advisory et ancien Directeur Général de Creditinfo, est une référence internationale en matière de gestion du risque de crédit, avec plus de trente (30) années d’expérience dans le secteur financier. Diplômé en mathématiques de l’Université de Manchester et formé à la stratégie d’entreprise à la London Business School, il a occupé plusieurs postes de direction au sein d’institutions de premier plan. Il a notamment exercé en qualité de consultant principal chez Experian, ainsi que responsable du risque de crédit au sein de Marks & Spencer Financial Services et de la Cooperative Bank au Royaume-Uni. Il dispose d’une expertise approfondie en gestion des risques, en crédit scoring, en stratégie de portefeuille et en transformation des systèmes de décision.

Monsieur GAUDART est le fondateur et associé gérant de Trent Advisory Services. Expert de haut niveau en analytique avancée et en conseil stratégique, il justifie de plus de trente (30) années d’expérience dans les domaines de la data, du risque et de la transformation des organisations. Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris, il est également titulaire d’un Master of Science en coaching exécutif de Hult-Ashridge Business School. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de responsable mondial de l’analytique et du conseil chez Experian, où il a conduit des projets internationaux d’envergure en analyse de données et en gestion des risques. Il a par ailleurs exercé en qualité de consultant en stratégie au sein de McKinsey & Company.