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WPS n° 2/2020 - Proposal of a macroprudential stress test model for WAEMU
This study aims at constructing a macro-prudential stress-test model to examine the effects of a shock from the real sector on the banking sector and, conversely, the effects of a financial shock on the real sector. It uses a semi-structural model which takes into account the heterogeneity of the banking sector. This model complements the BCEAO stress-test toolbox.
WPS n° 1/2020 - Systemic and contagion risk in the WAEMU banking system
DER N°1/2020
December 2020
Abstract
Systemic and contagion risk in the WAEMU banking system : A network analysis and proposition of an index
This first issue of the series "COFEB ABrégés" refers to the Study and Research Document (DER) N°COFEB /DER/2020/01, written by Vigninou GAMMADIGBE, in December 2020, on the theme " Systemic and Contagion Risks in the WAEMU Banking System : A Network Analysis and Proposition of an Index ".
Yao Dossa Tadenyo
Areas of interest:
Macroeconomics, Economics and Monetary Policy, Banking Intermediation, International Economics
Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan
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L'accord signé en 2022 porte entre autres, sur la mise en place d'un Programme de formation sur les normes Bâle 2 et Bâle 3 destiné aux professionnels des banques et aux étudiants de l'UEMOA, sur la conduite et la publication conjointes de travaux de recherche, le développement de nouveaux outils économétriques, les échanges de techniques et d'expériences à travers l'organisation de séjours de recherche, de séminaires et d'ateliers.